Chỉ báo ROC là gì? Công thức tính ROC và ý nghĩa thật sự của chỉ báo này là như thế nào? Hãy cùng Thegioingoaihoi.com tìm hiểu cách sử dụng của loại chỉ báo có tính chính xác cực cao hiện nay nhé.
Chỉ báo ROC là gì?
Chỉ báo ROC là gì?
Chỉ báo ROC là một dạng chỉ báo kỹ thuật dựa trên tỷ lệ phần trăm thay đổi giữa giá hiện tại với giá của một khoảng thời gian nhất định trước đó. Chỉ báo này sẽ được biểu diễn trên đồ thị với đường số 0, khi chỉ báo này di chuyển lên vùng dương thì giá có thể theo xu hướng tăng, nếu ngược lại thì giá có xu hướng giảm.
- Xem các kiến thức Forex mới nhất tại: Yeufx.com
Chỉ báo này còn dùng để phát hiện sự phân kỳ và các tình trạng quá mua, quá bán cũng như sự giao nhau với đường trung tâm.
Công thức tính ROC
Chỉ báo ROC = [[Giá đóng cửa kỳ gần nhất – Giá đóng cửa n kỳ trước]/ Giá đóng cửa n kỳ trước] x100
Cách tính chỉ báo ROC
Có thể nói bước quan trọng nhất khi tính toán chỉ báo ROC là chọn giá trị “n”. Nếu là nhà giao dịch cổ phiếu với bước sóng ngắn bạn có thể chọn giá trị n nhỏ, như chín. Nếu là nhà giao dịch dài hạn thì bạn nên chọn giá trị lớn như 200.
Giá trị n này được so sánh với khoảng thời gian là bao nhiêu. Các giá trị n nhỏ sẽ cho thấy chỉ báo ROC phản ứng nhanh hơn với những biến đổi về giá, nhưng nó cũng có nghĩa là tín hiệu sai nhiều hơn. Còn giá trị n lớn hơn thì chỉ báo ROC sẽ có phản ứng chậm hơn nhưng tín hiệu này đáng tin cậy hơn khi chúng xuất hiện.
Do đó khi tính chỉ báo ROC cần lưu ý:
Bước 1: Chọn một giá trị n, n có thể là 12, 25 hoặc 200,… Nhà giao dịch ngắn hạn nên chọn số nhỏ, nhà giao dịch dài hạn có thể chọn số lớn.
Bước 2: Tìm giá đóng cửa của kỳ gần đây nhất.
Bước 3: Tìm giá đóng cửa của n kỳ trước.
Bước 4: Đưa giá của bước 2, 3 vào công thức ROC.
Bước 5: Khi mỗi chu kỳ kết thúc, bạn nên tính một chỉ báo ROC mới.
Ý nghĩa của chỉ báo ROC
Khái niệm chỉ báo ROC là gì đã giải thích phần nào về chỉ báo này, ROC được phân loại là chỉ báo động lượng vì nó đo lường được sức mạnh của động lượng giá so với tốc độ thay đổi.
Ví dụ: Giá đóng cửa cổ phiếu này hôm nay là 10 đô và giá đóng cửa của cổ phiếu đó 5 ngày trước là 7 đô, thì cổ phiếu ROC là 42,85. Được tính như sau: ROC = [[10 – 7]/7] x 100 = 42,85.
Chỉ báo ROC xuất hiện trên biểu đồ trong một phần riêng biệt ngay dưới biểu đồ giá. Chỉ báo này được vẽ trên dưới đường số 0 với các giá trị âm dương phân biệt. Giá trị dương thể hiện áp lực mua đang lớn hoặc động lượng mua đang đi lên, giá trị âm cho biết áp lực bán lớn hơn và động lượng mua đang đi xuống. Các giá trị sẽ tăng theo 2 hướng hoặc âm hoặc dương để thể hiện động lượng đang tăng hay đang suy yếu.
Các điểm giao nhau với đường số 0 cũng được dùng để báo hiệu sự thay đổ xu hướng, tuy nhiên khó có thể đưa ra quyết định đúng với tín hiệu này. Do đó, tín hiệu này thường không được sử dụng với mục đích giao dịch mà chỉ đơn giản cảnh báo nhà đầu tư một sự thay đổi xu hướng có thể diễn ra.
Mức quá mua quá bán cũng được sử dụng trong chỉ báo này. Các nhà giao dịch sẽ xem xét rằng giá trị ROC nào dẫn đến đảo chiều giá trong quá khứ, thông thường nhà giao dịch tìm thấy được giá trị tích cực và tiêu cực với đúng một chỉ báo ROC duy nhất. Do đó, khi ROC lại đạt đến chỉ số tiêu cực nhà giao dịch có thể cảnh giác và theo dõi tốt hơn.
ROC cũng được dùng để xác nhận dấu hiệu phân kỳ có thể xảy ra. Sự phân kỳ xảy ra khi giá tài sản di chuyển theo một hướng nhưng chỉ báo ROC lại di chuyển theo hướng ngược lại.
Ví dụ: Nếu giá cổ phiếu vẫn không ngừng tăng nhưng ROC lại đang dần giảm xuống thì ROC đang thể hiện sự phân kỳ giảm giá so với giá, nó báo hiệu rằng xu hướng giá tiếp theo có thể là xu hướng giảm. Và nó có thể biểu hiện ngược lại với một xu hướng tăng.
Giới hạn sử dụng chỉ báo ROC
Một vấn đề tiềm ẩn khi sử dụng chỉ số ROC này là tính toán của nó cho giá trị bằng nhau giữa giá gần đây với giá từ n giai đoạn trước. Mặc dù trên thực tế là các nhà phân tích kỹ thuật coi sự chuyển động của giá gần đây quan trọng hơn so với sự thay đổi giá trong tương lai.
Chỉ báo này cũng dễ bị cắt ngang, đặc biệt là xung quanh vạch số 0. Điều này xảy ra khi giá hợp nhất, các thay đổi về giá sẽ thu hẹp lại, di chuyển về phía 0. Những lúc như vậy chỉ báo sẽ cho tín hiệu sai cho các xu hướng tiếp theo về giá.
Cuối cùng, chỉ báo này được dùng cho các tín hiệu phân kỳ nhưng tín hiệu lại xuất hiện quá sớm. Khi chỉ báo ROC bắt đầu phân kỳ thì giá vẫn chạy theo xu hướng một thời gian, do đó sự phân kỳ của ROC không được dùng như tín hiệu giao dịch mà chỉ dùng để xác nhận các tín hiệu đảo chiều từ các phương pháp phân tích khác.
Bài viết này mang đến khái niệm chỉ báo ROC là gì cũng như ý nghĩa của nó và các lưu ý khi sử dụng. Dù vậy để có thể đạt được độ chính xác cho bất kỳ giao dịch nào, nhà đầu tư cũng nên kết hợp nhiều phương pháp phân tích với nhau để có kết quả tốt nhất nhé. Chúc bạn thành công.
Tỉ lệ thay đổi [tiếng Anh: Rate of Change - ROC] là tốc độ mà một biến thay đổi trong một khoảng thời gian cụ thể, thường được sử dụng khi nói về xung lượng [momentum].
Hình minh họa. Nguồn: epthinktank.eu
Khái niệm
Tỉ lệ thay đổi trong tiếng Anh là Rate of Change, viết tắt: ROC.
Tỉ lệ thay đổi là tốc độ mà một biến thay đổi trong một khoảng thời gian cụ thể.
Tỉ lệ thay đổi thường được sử dụng khi nói về xung lượng [momentum], và nó thường có thể được biểu thị bằng tỉ lệ giữa sự thay đổi của một biến so với thay đổi tương ứng ở một biến khác. Về mặt hình học, tốc độ thay đổi được biểu thị bằng độ dốc của đường.
Tỉ lệ thay đổi thường được minh họa bằng chữ delta của bảng chữ cái Hy Lạp.
Công thức tính tỉ lệ thay đổi
Tỉ lệ thay đổi được sử dụng để mô tả một cách toán học phần trăm thay đổi giá trị trong một khoảng thời gian xác định và nó đại diện cho động lượng của một biến.
Tính toán cho ROC rất đơn giản: Ta lấy giá trị hiện tại của một biến [ví dụ giá cổ phiếu hoặc chỉ số] chia cho giá trị từ một giai đoạn trước đó, sau đó trừ đi 1 một và nhân kết quả với 100 để cho nó một đại diện tỉ lệ phần trăm:
Công thức tính tỉ lệ thay đổi
Tầm quan trọng của chỉ số ROC trong đầu tư tài chính
Tỉ lệ thay đổi là một khái niệm tài chính quan trọng vì nó cho phép các nhà đầu tư phát hiện ra xung lượng và các xu hướng khác.
Ví dụ, một chứng khoán có xung lượng cao, hoặc một chứng khoán có ROC dương, thường vượt trội so với thị trường trong ngắn hạn. Ngược lại, chứng khoán có ROC nằm dưới mức trung bình động hoặc ROC thấp hoặc âm thì có khả năng giảm giá trị và có thể được coi là tín hiệu bán cho nhà đầu tư.
Tỉ lệ thay đổi cũng là một chỉ báo tốt về bong bóng thị trường. Mặc dù xung lượng là tốt và các nhà giao dịch tìm kiếm chứng khoán với ROC dương.
Tuy nhiên, nếu quĩ ETF, chỉ số hoặc quĩ tương hỗ có ROC tăng mạnh trong ngắn hạn, đó có thể là một dấu hiệu cho thấy thị trường không bền vững. Nếu ROC của một chỉ số của thị trường chứng khoán trên 50%, các nhà đầu tư nên cảnh giác với bong bóng thị trường.
[Nguồn tham khảo: Investopedia]
Mai Phạm